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あなたのサイトにリンクを張ってくださいとありますが、とのようにすればよいのでしょうか？
リンクURL・リンクタグとあり、ダウンロードしてお使いください。とありますが、どこからダウンロードするのですか？
さらに構築中は青い横に長いバーが、進んでいくのでしょうか？

どの部分にリンクを貼りたいかですね。
本文に貼っている人も居ますし、サイドバー（プラグインのフリーエリア）に貼っている人も居ます。

また、どの部分に貼るとしてもリンクタグの書き方は共通ですので書いておきますね。
リンクを入れたい場合は、

テキストリンク
<A href="リンク先URL" title="任意の文字"
target="_blank">任意の文字</A>

画像リンク
<A href="リンク先URL" target="_blank">
<img src="画像URL" alt="画像の名前"
width="画像の幅" height="画像の高さ" border="0"></A>

回答の都合上改行を入れていますが、改行なしで記述して下さい。

そして、リンク先URLの所に、ランキングサイトに登録した際に発行される個別のURLを入れて下さい。

ダウンロードしてお使い下さいというのはおそらくバナーでしょう。
好きなバナーを右クリックして画像を保存して、自分のブログのファイルのアップロードからアップします。
その自分のブログにアップしたバナーのアドレスを画像のURLの部分に入れて下さい。
どこからというのは、そのランキングサイトにリンク方法など書かれたページにバナーがあるかと思いますので、そこからダウンロードなさって下さい。

構築中の画面については、青のバーが段階ごとに進んでいって再構築完了となります。
途中でエラーとなることもありますが、大抵は普通に構築されます。

この説明で分からないことがありましたら、コメント欄からお尋ね下さい。