プラグインのタイトル自体が他にリンクできるようにしたい。

例えばカテゴリーのタイトルが『最新記事一覧』だとしてそこをクリックすると最新記事に飛ぶようにしたいのですが・・・。

基本的にはプラグイン名の名称変更で大丈夫です。
プラグインの設定からプラグインのタイトルの編集の部分で

<a href="[ URL ]">[ プラグインのタイトル ]</a>

と書き換えて「順序／タイトルを変更する」＞プラグンの再構築をしてください。

ただこちらで試したところ、最新記事一覧などはそのようにしてもリンクされないようですので、ご自分でいろいろ試してみるのがいいかと思います。

自分のブログだとフリースペースなどはそのように指定しているのですが・・・