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現行の「確率解析」で、「株」や「競馬」の、「予想」が、出来ますか？

　是空金蔵さん、お早うございます。

確率と統計理論を使って「株」の動きを予測することはある程度実用化しています。昔、そういうソフトの開発にちょっとだけ関わったことがあります。

最近ではそういう理論モデルにアナリストの秘密のノウハウなどを組み込んでいるものと思います。どれほどの実力かは最近は関係していないので詳しく知りませんが、あくまでも優秀なアナリストの手助けをする程度ではないかと思います。Ｗａｌｌ街筋などで使っているのは間違いありません。

競馬の予想のプログラムは聞いたことないですが、誰かがやっている可能性はあるかもしれません。馬の体調とか騎手の感触をどう考慮するか難しいのではないでしょうか。

ボートをしてた高校時代、

「奇数が絡みやすい」

という確率を見つけて異常に興奮しました。

・・・しかしボートは１号から５号までしか、番号はありませんから、１・３・５が絡む確率が高くなるのは当たり前だと気づきました。

競馬に関して言えば、血統や馬の力のみならず、ジョッキーのうまい下手や、コース相性、天気（馬場状態）などで予想する場合が多いです。ある意味において確率解析的発想です。

でもしかし、これで毎回大当たりの人がいない。ということは、これらデータはほとんどあてにならない。ってことです。

３連単・１０万以上の倍率のものを毎レース全通り購入したらプラスになるというデータがあるそうです。

がんばって買ってみてください。

すいません。無能なアナリストです。
金融において確率解析をとっているのは、証券投資論、金融工学など「理論」の世界です。効率的市場仮説は、テクニカル分析やファンダメンタル分析の有効性を否定し、株価がランダムウォークであるとしています。ブラックショールズモデルは、その導出にあたり原資産価格が確率微分方程式にしたがうものと仮定しています。オプション価格の理論値なんかはまさにこの考えかたが前提です。
しかし、実務の世界ではテクニカル分析、ファンダメンタル分析が中心です。これは、実務家が現実の株価は理論上の株価と必ずしも一致しない、時系列には何らかの予測可能性が残っていると考えるためです。運用の世界では、アクティブ戦略に低ＰＥＲ効果や小型株効果などのアノマリー（経験則）が用いられます。 結論としては、とくに小型株になるとボラティリテイが大きくとんでもない動きをする可能性があるのでなかなか予想は難しいです。

さて競馬の世界ですがこれはさらに難しいです。
ＪＲＡは胴元として２５％程度の収益を先取りしますからそれだけで勝てないことになります。８０％の指示でありながら配当が１００円になってしまうわけです。
もっと難しくしているのがファンとしての心理です。株の世界は全員が儲けようと行動するので合理的な判断ができますが、競馬はたとえばこの馬が好きだから、引退レースだから、馬主だからというような非経済的な理由で馬券を買う人がいるので確率解析からはなれてしまいます。損しても買うというのは予測不可能です。
そういえば来ないけど引退だからという理由で買った有馬記念・オグリキャップをあててしまいました。換金できなかったです。。。

なんだか夢があるような無いような話になってしまいました。