ブログを作成したいのですが、認証メールを送信しても全然届きません。
何か問題があるのでしょうか？

メールアドレスを間違えている(単純ですが、やりがち)のでなければ、
・メールソフトで自動振り分けされている
・迷惑メール判定(プロバイダ or セキュリティソフト)されている
のどちらかの可能性が高いと思います。

設定を確認してみてください。