コメントは、自分で削除、修正することはできませんか？また、コメントにサイトのアドレスを貼り付けて、そのサイトにすぐジャンプすることは、できませんか？

コメントについてはブログの「カスタマイズ/管理」というところから、「コメント」の欄をクリックすると「削除」というのがあるのでそこをクリックすれば削除できます。
サイトにすぐジャンプするには、そのサイトのURLを入力しておけばジャンプできるのではないでしょうか？

ライブドアブログですか？でしたらできます。
コメントの修正・削除は、自分のブログ管理ページの、
「カスタマイズ/管理」というところをクリックして、
コメントというところからできます。

>コメントにサイトのアドレスを貼り付けて、そのサイトにすぐジャンプすることは、できませんか？
ライブドアでは、それはできないです(ToT)
gooやJugemはできるんですけどね…

自分のブログでしたら、全てのコメントを削除・修正は出来ますが、
他の方のブログに書き込んだコメントは、管理人さんにお願いしてやってもらうしかありません

コメントに書き込んだアドレスは、タグなどを使ってリンクさせることは出来ませんが、自分のブログでしたらjavascriptを使って、 から始まる文字列を自動的にリンクさせることは可能です
確実なのは、コメント投稿時に「URL」を記入する欄にアドレスを書き込むと名前をクリックすればそのアドレスに飛ぶことが出来るので、その機能を利用することでしょうか

livedoorブログの場合．
自分のブログであれば，ブログの管理画面から

カスタマイズ/管理＞コメント

ここで該当のコメントを編集ボタンを押す事で編集画面に，削除ボタンを押す事で削除できます．自分のブログで無い場合はできません．

後者の質問は．
コメント欄に書きこむ場合は，"URL:" 欄にアドレスを入れることで "名前:" 欄に入力した名前がリンクになりますが，本文にはできない仕様になっているようです．