VBでContinueを行いたいのですがよくわかりません。

このようなコードを使いたいのですが・・・
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
For Each objWindow In objShell.Windows
If TypeName(objWindow.Document) <> "HTMLDocument" Then
Continue
End If

これに対応したやり方というのを下記サイトで見つけました。

ただどういうう風に書き直したらいいか分からなく困っています。
どなたか解説いただけないでしょうか？

VBScript には、仰る通りcontinue がないです、
リンク先の方法は、ようするにブロックを作るということですが、
ＤＯループをすでに使っている場合には使えません。
このような場合には、ループの中身を１つだけのＩＦブロックにすれば良いです。

質問者の場合は、ループの中での処理が
TypeName(objWindow.Document) = "HTMLDocument"
の時だけなのでしょうから

For Each objWindow In objShell.Windows
  If TypeName(objWindow.Document) == "HTMLDocument" Then
  '実際の処理
  End If
next

とすればよくcontinue は、必要ないように思います。